1984年参演电视作品《 画出彩虹》和《新扎师兄》。 1986年首次出演电影《听不到的说话》 。 1987年，参演香港亚洲电视制作的古装历史剧《大运河》，剧中扮演李世民。 1992年，与郑少秋、周慧敏、郭蔼明合作《大时代》，饰演方展博。 1993年，出演恐怖片《七月十四》，提名第13届香港电影金像奖最佳男主角。 1994年，刘青云与袁咏仪、刘嘉玲合作出演尔冬升执导电影《新不了情》，该片获得第13届香港电影金像奖最佳电影。 1995年，主演杜琪峰执导电影《无味神探》，饰演警察阿海。 1996年，与黄秋生、陈小春、于光荣合作电影《冲锋队怒火街头》，提名第16届香港电影金像奖最佳男主角；同年与李连杰、莫文蔚合作主演《黑侠》，剧中饰演一名探长。 1997年，主演电影《高度戒备》，饰演重案组高 级警察包伟雄，并荣获第4届香港电影评论学会奖最佳男演员；3月，与吴镇宇、李若彤合作电影《一个字头的诞生》。 1999年，主演恐怖惊悚电影《目露凶光》，获第19届香港电影金像奖最佳男主角提名；同年与刘德华主演电影《暗战》，饰演谈判专家何尚生。 2001年，与古天乐、梁咏琪等合作主演喜剧爱情电影《绝世好Bra》；同年参演杜琪峰导演电影《暗战2》。 2003年，主演尔冬生导演的文艺电影《忘不了》，提名第23届香港电影金像奖 最佳男主角。 2004年，与梁咏琪合作主演喜剧电影《绝世好宾》。 2006年，刘青云与霍思燕、余安安等合作主演《我要成名》，饰演潘家辉，凭借该角色刘青云荣获第26届香港电影金像奖最佳男主 角、第12届香港电影金紫荆奖最佳男主角奖；同年与张柏芝、陈小春合作电影《最爱女人购物狂》。 2007年，出演电影《神探》饰陈桂彬，并提名第27届香港电影金像奖最佳男主角。 2009年，与古天乐、吴彦祖合作电影《窃听风云》，在剧中饰演刑事情报科科技组的组长梁俊义；同年与林熙蕾合作电影《再生号》。 2011年，主演杜琪峰导演电影《夺命金》，在剧中饰演黑社会人士三脚豹，该片入围第68届威尼斯电影节；同年出演《窃听风云2》，该片于2011年8月18日全国上映。 2012年，与谢霆锋合作电影《消失的子弹》，饰演男主角松东路，获得第32届香港电影金像奖最佳男主角提名；同年参演尔冬升执导电影《大魔术师》，该片是根据张海帆的同名小说改编而成。 2013年，参演拍摄彭氏兄弟执导电影《逃出生天》，影片以3D形式呈现火灾险情及营救场面；11月，与古天乐、张家辉等主演警匪大片《扫毒》，在剧中饰演一名警察。 2014年，与古天乐、周迅、吴彦祖等主演电影《窃听风云3》；与黄晓明合作电影《暴疯语》；同年主演《三城记》。 2015年，刘青云、汤唯、秦海璐、井柏然及黄觉主演《三城记》。 2016年，刘青云担任第35届香港金像奖颁奖典礼司仪。 2019年2月，由麦兆辉自编自导、庄文强监制的犯罪悬疑电影《廉政风云》上映，刘青云在片中饰演廉政公署的调查员陈敬慈；3月28日，搭档刘德华主演的电影《拆弹专家2》正式开机。